Условия неопределенности: особенности функционирования предприятий

Особливості функціонування підприємств в умовах невизначеності

Невизначеність з точки зору економічної теорії – це об’єктивна неможливість отримання абсолютного знання про об’єктивні та суб’єктивні фактори функціонування системи, неоднозначність параметрів системи. Чим більша невизначеність при прийнятті господарського рішення, тим більший ступінь ризику.

Розвиток фірми в умовах ринкової економіки на кожному з етапів повинен формуватися з врахуванням різних видів невизначеності. Чинники невизначеності, що впливають на будь-який ринковий суб’єкт, також присутні і безпосередньо в процесі управління ним. За місцем виникнення невизначеність в управлінні підприємством (фірмою) може бути наслідком:

невизначеності у встановленні планового періоду і, зокрема, періоду, на який розробляється стратегія розвитку підприємства;

невизначеності при формуванні цілей підприємства та при виборі пріоритетів у визначених цілях, що може бути обумовлено наявністю ряду альтернативних цілей;

помилок в оцінках дійсного стану справ всередині самого підприємства і його місця на ринку, що у свою чергу може бути спричинено цілим рядом причин об’єктивного та суб’єктивного характеру;

недостатньо повної або помилкової інформації перспектив розвитку даного підприємства і ринку в цілому, рішень, прийнятих на її підставі;

можливих збоїв при розробці чи реалізації стратегії розвитку підприємства; невизначеності при контролі й оцінці результатів діяльності підприємства.

Багато рішень у підприємницькій діяльності доводиться приймати в умовах, коли необхідно вибирати напрями дій з декількох можливих варіантів, результати здійснення яких складно прогнозувати. Невизначеність виступає основною характеристикою недостатньої забезпеченості процесу прийняття економічних рішень знаннями щодо певної проблемної ситуації.

На теоретичному рівні ця ситуація достатньо розроблена, але на практиці застосування формалізованих алгоритмів аналізу обмежено. Основні труднощі полягають у тому, що неможливо оцінити ймовірність появи наслідків рішень, що приймаються. Для вибору оптимальної стратегії в ситуації невизначеності використовують декілька критеріїв. Кожен з критеріїв передбачає в якості оптимального рішення використовувати тільки одну конкретну стратегію (“чисту” стратегію). Але в деяких випадках краще не дотримуватися єдиної стратегії, а застосовувати декілька стратегій (“змішану” стратегію). Якщо є кілька альтернативних станів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, їм відповідають відповідні значення цільових функцій. Якщо жодна з альтернатив не буде домінувати, то виникає задача вибору рішення із застосуванням правил і критеріїв теорії прийняття рішень. Наведемо кілька загальних критеріїв раціонального вибору варіантів рішень з безлічі можливих. Критерії засновані на аналізі матриці можливих станів навколишнього середовища й альтернатив рішень.

Для прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику за допомогою статичної ігрової моделі вхідна інформація задається у вигляді матриці, рядки якої – це можливі альтернативні рішення, а стовпчики – стани системи (середовища).

Кожній альтернативі рішень і кожному стану системи (середовища) відповідає результат (наслідок рішення), який визначає витрати або виграш при виборі даної альтернативи рішення та реалізації даного стану системи.

Ai — альтернатива i-того рішення; (i=1, n);

Sj можливий j-стан зовнішнього середовища; (j=1, m);

aij — результат (наслідок рішення), в загальному вигляді — неперервна функція аргументів Ai та Sj, що позначає значення вартості капіталу, яке приймається альтернативою j за стану навколишнього середовища i.

У дискретному випадку дані задаються у формі матриці прибутків

Альтернатива/Стан середовища

S1

. . .

Sm

A1

a11

. . .

a1m

. . .

. . .

. . .

. . .

An

an1

. . .

anm

 

Матриця придатна для ситуації, коли:

існує кінцева кількість розглянутих альтернатив дій і станів навколишнього середовища;

має місце функція результатів, що зараховує кожній альтернативі однозначний ефект у формі, наприклад, вартості капіталу, доходів, прибутків тощо;

вартість капіталу або отриманий прибуток (збиток), буде єдино важливою цільовою величиною.

Альтернативи в описаних умовах можуть вибиратися за одним із критеріїв, представлених у роботі, відповідно до правил прийняття рішень. Нехай кожна альтернатива має однозначний ефект у формі вартості капіталу.

 

Правила та критерії для вибору оптимальної стратегії в ситуації невизначеності:

Правило максимін (критерій Вальда) — критерій песиміста, оскільки він орієнтується на кращий з гірших результатів.

Правило максімакс — критерій оптимізму, відповідає оптимістичній наступальній стратегії.

Правило мінімакс (критерій Севіджа) критерій орієнтований на мінімізацію жалю з приводу втраченого прибутку і допускає розумний ризик заради отримання додаткового прибутку.

Розрахунок критерію складається з чотирьох етапів:

1. Знаходимо кращий результат кожної графи (максимум aij).

2. Визначаємо відхилення від кращого результату кожної окремої графи, тобто maxi aij aij. Отримані результати створять матрицю ризику (жалю), тому що її елементи — це недоотриманий прибуток від невдало прийнятих рішень, допущених через помилкову оцінку можливості реакції ринку.

3. Для кожного рядка матриці жалю знаходимо максимальне значення.

4. Обираємо рішення, при якому максимальний жаль буде менше інших.

Правило Гурвіца. Відповідно до цього правила максімакс і максімін сполучаються зв’язуванням максімуму мінімальних значень альтернатив. Це правило називають ще правилом оптимізму — песимізму. Оптимальну альтернативу можна розрахувати за формулою:

a* = ɑ max j aij + (1 — ɑ) min j aij

ɑ — коефіцієнт оптимізму, ɑ=1..0; при ɑ=1 альтернатива вибирається за правилом максімакс, при ɑ =0 — за правилом максімін.

Типові задачі та приклади: «МЕНЕДЖМЕНТ: Примеры задач. Тесты».

 

Страница КАРТА сайта содержит список всех записей с ССЫЛКАМИ


Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники